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Minha pergunta é que posso quantificar a diferença no MtM, dado o seguinte: AUD / JPY, MTM USD 461.000, Vol. Implícitas 11,88, Vega USD 82.000, Taxa Forward 97.29 e USD Delta -15.300.000 AUD / JPY, MTM USD 406.000, Vol. Implícitas 12,14, Vega USD 77.000, Forward Rate 97.81 e USD Delta -13.600.000 Supondo que ambos os sistemas usem Black Scholes, como posso quantificar a diferença em MtM (em USD) que é USD 55.000 atribuindo a: Diferença na Volatilidade Implícita e Diferença no Forward Eu tentei fazer isso e ainda estou com uma pequena diferença - é possível quantificar que também pediu fevereiro 16 15 em 11: 21FX Barrier Options Zareer Dadachanji é um consultor de análise quantitativa com quase duas décadas de experiência corporativa, principalmente em financeira quantitativa modelagem em um intervalo de classes de ativos. Ele passou 14 anos trabalhando como um banco central em bancos e fundos de hedge, incluindo NatWest / RBS, Credit Suisse e, posteriormente, Standard Chartered Bank, onde ocupou o cargo de Head Global da FX Quants. Zareers áreas especializadas de especialização são a modelagem de derivativos de câmbio e ações. Ele combina essas áreas de especialistas com conhecimento substancial de modelagem quantitativa geral, obtida através de anos de engajamento de nível sênior nas atividades de equipes globais de quantificação de ativos cruzados. Zareer é o fundador e diretor da Model Quant Solutions, uma consultoria independente que fornece análise quantitativa sob medida e treinamento em uma série de assuntos financeiros. A consultoria atende a uma variedade de clientes e tipos de clientes em todo o setor financeiro. Zareer tem um triplo primeiro em Ciências Naturais e um PhD em Física Computacional e Teórica, ambos da Universidade de Cambridge. Opções de barreira de FX são o assunto de estudo mais aprofundado por profissionais do que quase qualquer outra classe de opções exóticas e ainda receberam pouca atenção na literatura até agora. O livro de Zareer Dadachanjis preenche brilhantemente essa lacuna. Os leitores são levados gentilmente, mas desde o básico até o estado da arte, com ampla discussão (e detalhes matemáticos completos fornecidos nos apêndices). Altamente recomendado para iniciantes e especialistas. Ben Nasatyr, Diretor de Análise Quantitativa FX, livro do Citigroup Zareer Dadachanjis sobre opções de barreira FX é claro, preciso e um prazer de ler. As derivações são tão simples quanto possível, embora permaneçam corretas, e o livro exibe uma mistura criteriosa de teoria, modelagem e prática. Alunos e praticantes aprenderão muito (e não apenas sobre as opções de barreira do FX), e farão isso com prazer. Riccardo Rebonato, Diretor Global de Taxas e Análises de Câmbio, PIMCO e Professor Visitante, Mathematical Finance, Universidade de Oxford O mercado de opções de barreira FX cresceu de um nicho para o mercado exótico mais líquido do mundo, exigindo modelos sofisticados e computacionalmente eficiente. O primeiro de seu tipo, o estudo do Dr. Dadachanjis é exclusivamente dedicado ao assunto. O livro requer alguns pré-requisitos, mas se baseia rapidamente no estado da arte de maneira clara e abrangente. Sem dúvida, será um companheiro indispensável para qualquer pessoa envolvida no assunto ou interessada em aprendê-lo. Vladimir Piterbarg, Diretor de Análise Quantitativa da Rokos Family Office Este é o livro que eu gostaria que tivesse tido quando comecei minha carreira como um ponto de vista de uma visão privilegiada da modelagem de opções de barreira FX tanto de uma perspectiva teórica quanto prática. Ele constrói desde a configuração básica do mercado até as mais recentes técnicas em um conjunto de ferramentas de FX. Mark Jex, FX Quant em bancos de investimento há 20 anos e pioneiro do modelo misto de volatilidade local / estocástica Como alguém que entende engenharia financeira do ponto de vista de traders e também dos quants, Zareer Dadachanji escreveu um livro muito valioso sobre a barreira FX opções. Exigindo muito pouco conhecimento financeiro pré-requisito, ele orienta os leitores através da multiplicidade de conceitos quantitativos, técnicas e questões práticas associadas a esses produtos. E é uma leitura agradável para arrancar. Simon Hards, diretor global de negociação de câmbio do Credit Suisse